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RiskCalc は、非上場企業と金融機関のデフォルトとリカバリーを評価するための包括的なアプローチを提供します。RiskCalcでは、フォワードルッキングなデフォルト確率(PD)であるEDF(予想デフォルト確率)、デフォルト時損失率(LGD)、および予想損失(EL)といった信用指標を算出できます。

企業の信用評価モデル、内部スコアリング・モデルへのインプット、またはベンチマーキングツールとしてのRiskCalcの活用

  • 債務者や取引先のエクスポージャー評価のためのオンラインの体系的なフレームワークにより、オリジネーションやアンダーライティング業務を活性化
  • アーリーウォーニング・ツールで、株式や業界のパフォーマンス変化に基づく各地域のデフォルトリスクとなる市場要因を捕捉
  • 非上場企業について、そのリスク要因やお客さまのエクスポージャーリスクを、指標による評価でもって有益かつ直感的な理解を提供
  • 取引先を業界および規模別のピアグループと比較
  • 財務諸表が公表される間のクレジットサイクルの変化を月次で捕捉し、1年~5年のEDF、LGD、およびELを算出
  • 定性的オーバーレイ・フレームワークにより、企業の重要な定性的/定量的要因に対する包括的な見解と評価を提供

頑強な分析と広範なカバレッジへのアクセス

  • 銀行は、オリジネーション時に債務者のスクリーニングを効率的に行えるほか、継続的なポートフォリオのモニタリングや、与信リミットおよび適切な引当金の設定を行えます。
  • 事業会社は、取引先の引き受けやモニタリング、移転価格評価のほか、サプライチェーンやベンダーのリスクを効率的に管理することができます。
  • アセットマネージャーは、企業レベルのデフォルト確率やローンのリスクに応じたより適正な価格を把握することができるほか、ポートフォリオ全体を管理することができます。
  • 保険会社は、財務分析とポートフォリオ管理のための信用供与プロセスを統一化することができます。
  • 企業は、包括的なストレステストにより、各種経済、規制、または組織固有のシナリオの下で想定される損失を算出することができます。

アドバイザリー・サービスとカスタム・モデル

  • ムーディーズ・アナリティックスは、資産クラスを跨いだ信用損失推計や将来の利益と損失の予測のため、マクロ経済、イベント・ドリブン、および企業固有の各種シナリオの下での影響を的確に計算する業界屈指の既製モデルとカスタマイズ・モデルを提供しています。当社は独立した評価と洞察を提供し、またお客さまの組織における意思決定プロセスの改善を図るため、カスタマイズしたモデルを作成します。