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RiskIntegrity Proxy Generatorモジュールは、資産価値や負債価値のモデル化に利用できるプロキシ関数を生成するエンタープライズ・ソリューションです。本ソリューションは、資本計算、暫定評価額計算、ヘッジ有効性評価などを行う際に必要なALMキャッシュフロー・モデルに関わるプロセスを軽減します。

カーブ・フィッティング法と最小二乗モンテカルロ法を用いたプロキシ関数の生成

  • 何百もの資産および負債のプロキシ関数のキャリブレーションを全社的に管理します。
  • 柔軟性があり、最小二乗モンテカルロ法とカーブ・フィッティング法に対応しています。
  • リアルワールドのアウター・フィッティング・ポイントごとに、キャリブレーションされた市場整合的インナー・シナリオが生成されます。
  • ALMシステムに必要なリアルワールドのフィッティング・ポイントを生成します。
  • 大規模なマルチユーザー展開を可能にする一元化されたデータベースとサービス指向アーキテクチャを採用したエンタープライズ・レベルのソフトウェア・ソリューションです。

プロキシ関数のキャリブレーションを全社的に管理

  • 複雑な負債勘定に対しても、非常に適合度の高いプロキシ関数を生成することができます。
  • カスタマイズ可能な各種フィッティング・アルゴリズムと統計パラメータを用いて、プロキシ関数の関数形式を自動生成します。
  • 統合されたEconomic Scenario Generatorと組み合わせることで、各種サードパーティのALMエンジンに適合する形式で、リアルワールドのアウター・フィッティング・シナリオと関連する市場整合的なインナー・フィッティング・シナリオの両方を生成することができます。
  • 実務における時間的制約を緩和するため、何百ものプロキシ関数を生成することができ、計算資源を最も有効に活用して、シナリオ生成と関数フィッティングを行います。
  • エンタープライズ・テクノロジー・プラットフォームを基盤に構築されているため、既存のビジネス・ソリューションと迅速かつ簡単に統合することができます。