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Moody's CreditCycleは、信頼性の高い損失予想、ベンチマーク、およびストレステストモデルを用いたポートフォリオ(ローン・プール)のパフォーマンス評価など、リテール金融の信用リスク管理をより効率的に行なうソリューションです。CreditCycleを利用することにより、金融政策の変更や蓋然性の高い経済シナリオ、自社の融資基準の影響を分析することができます。

透明性の高く、計量経済学を用いたリテール金融・債権向け信用損失予測モデル

  • 最新の経済データと月次予測を考慮し、ポートフォリオの状況を把握
  • ローンの組成、ビンテージ毎のクオリティ、ローンのライフサイクル、および足元の経済状況を考慮した計量経済モデル
  • ローンのデフォルト状況、エネルギー危機などの社会状況、およびその他のクレジットイベントによる影響をシミュレーションできる包括的なシナリオセット
  • 文書化された透明性の高いメソドロジーを背景とした計測方法を適用し、社内監査や規制遵守対応をサポート

経験豊富なエコノミストが提供する、経済データを広範囲に網羅した、分かりやすく透明性の高いクレジット・モデル

  • 統合的な経済データとその予測、および想定シナリオをストレステストに利用
  • ローンのライフサイクル、組成時の状況、および経済的イベントによる、ポートフォリオのパフォーマンスに対する影響を分析
  • 既製の経済予測と想定ストレスシナリオを用い、時間とリソースを軽減
  • 文書化され透明性の高いモデルを用いることによる、利害関係者や規制当局と円滑なコミュニケーション

信頼性の高い情報から産み出される信頼性の高いリテール金融・債権向けの信用損失予測と経済シナリオ分析

  • Moody's CreditCycleは、景気サイクルの予測やストレスシナリオの生成について、経験豊富なエコノミストによって構築、管理、運営されています。ムーディーズ・アナリティックスが提供する、定量的で透明性の高い文書化されたメソドロジーを使用することで、様々な経済要因をストレステストに取り込むことが可能となります。