NIIF9- Escenarios Macroeconómicos en el Cálculo de Pérdidas Esperadas
Únase a nosotros para examinar los desafíos de cumplir con las normas contables NIIF 9, un año después de su implementación.
Únase a nosotros para examinar los desafíos de cumplir con las normas contables NIIF 9, un año después de su implementación. Durante este seminario, discutiremos las metodologías detrás del pronóstico de escenarios macroeconómico y sus ponderaciones de probabilidad, los parámetros de riesgo crediticio prospectivos y el cálculo de las pérdidas crediticias esperadas. También aprenderá cómo abordar las complejidades de la incorporación de los distintos enfoques de aprovisionamiento de la NIIF 9 en los ejercicios de Pruebas de estrés.
Ponentes:
Anamaría Pieschacón, PhD
Anamaría es economista senior y jefe global de validación de modelos de riesgo crediticio de cartera de consumo en Moody's Analytics.
Cecilia Bocchio
Cecilia es economista en Moody’s Analytics, donde desarrolla e implementa modelos de riesgo crediticio para NIIF 9, capital regulatorio y pruebas de estrés.
Brenda Solís González
Brenda es economista en Moody’s Analytics, donde desarrolla e implementa modelos de riesgo para NIIF 9, capital regulatorio, pruebas de estrés, riesgo de tasa de interés en la cartera bancaria.
Questions? Email: [email protected]
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