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RiskIntegrity Capital Aggregatorモジュールは、保険会社における高度な分析や資本の期間帰属を行うため、モンテカルロ法を用いた1年バリュー・アット・リスク(VaR)リスクベース資本の計算を支援するソリューションです。

リスクとソルベンシーの各種指標、及びwhat-if分析

  • 保険会社におけるリスクとソルベンシーに関する各種指標の生成に役立ち、リスク管理分析やリスクベースの意思決定をサポートします。
  • VaR(平滑化と非平滑化)およびCTE 1年VaR指標の計算、分散効果指標と資本の期間帰属指標、簡便なデータエクスポート機能で、リスクとソルベンシーの柔軟な分析と図示が可能。
  • 強力なwhat-if分析機能で、代替投資戦略、保険ポートフォリオの変更、特定の事業分野の買収または売却などの意思決定をサポートします。
  • 市場をリードするRiskIntegrity Proxy Generatorモジュールでキャリブレーションされた資産と負債のプロキシモデルを使用しています。
  • 市場リスクと非市場リスクのシミュレーションには、Risk Scenario Generatorモジュールの確率論的リスクファクターのモデリング機能を活用しています。

ユーザー設定可能な柔軟性のある集計モジュール

  • 保険会社の内部モデル(グループおよび単体のSCR:ソルベンシー資本要件)の中核要素として、または経済資本の評価に用いることができます。
  • RiskIntegrity Standard Formulaモジュールと共に、部分内部モデル(Partial Internal Model)の計算に用いることができます。
  • 業務報告および規制報告の機能を備え、当社のワークフロー・テクノロジーを活用して関連するビジネス・プロセスを管理します。
  • 導入コストの削減を目指して設計されており、インストールや設定が簡単に行えます。
  • モデル化された名目バランスを定義する使いやすい資産/負債モデルのマッピング機能、及び複数の設定と実行を管理する柔軟な計算設定。