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PortfolioFrontier™は、トップ金融機関が高い信頼を寄せるポートフォリオ管理とエコノミックキャピタルのソリューションです。ポートフォリオのリスクと取引機会を特定し、戦略的決断とパフォーマンスを向上させることのできる拡張可能なプラットフォームです。

包括的な相関モデル、付加的なディール分析、オープンモデルフレームワーク

  • PortfolioFrontier™はGCorr(グローバル相関モデル)上に構築されています。これは、さまざまな資産タイプ(企業、商業不動産およびリテール)とそれに関連する要因(業種、地域、特性、リテール製品の種類など)の間でリスクの相関関係を推測する多因子相関モデルです。
  • 業種、地域、または資産タイプによるリスクの集中度を特定し、期待損失および非期待損失を算出して、ポートフォリオ価値、損失、および資本の分布を計算します。
  • what-if分析とストレステストを行い、変わり行く経済状況の下で、損失の判断および自己資本比率の評価を行うことができます。
  • オリジネーションプロセスにリアルタイムでアクティブなポートフォリオ管理を取り入れ、全体的なポートフォリオ保有に照らした迅速なディールの評価を可能にします。
  • ポートフォリオのパフォーマンス改善に向けた段階的ステップの理解に役立ちます。ポートフォリオの中で上位および下位のパフォーマンスをあげているもの、さらにミスプライスされたエクスポージャーを特定します。

透明性を達成しつつ、ポートフォリオ管理と意思決定の向上を図る

  • 最適な売買量の判断、ヘッジ戦略に関するリスク・リターン分析、新規投資機会に必要となるリターンの数値化が行えるため、ポートフォリオのリスク・リターンのパフォーマンスを最適化することができます。
  • ポートフォリオの全体的な情報および細分化された情報を使って、ポートフォリオの戦略的方向性に関し、十分な情報に基づいた判断を下すことができます。
  • バーゼルIIIとソルベンシーIIへのコンプライアンスに重要な、信用リスクとエコノミックキャピタルの厳格な分析が可能です。

ポートフォリオ管理とアドバイザリー・サービスのリーダー

  • ムーディーズ・アナリティックスは、ムーディーズ・コーポレーションの一部門で、世界各地の資本市場や信用リスク管理の専門家の皆さまが変化する市場に確信を持って対応できるよう支援しています。当社は信用分析、経済リサーチ、金融リスク管理における専門知識と経験を通じて、リスクの計測と管理のための独自ツールやベストプラクティスを提供しています。お客さまが個別の事業課題に対応できるよう、最先端のソフトウェアやアドバイザリー・サービスに加え、独占的に提供するムーディーズ・インベスターズ・サービスのクレジット・リサーチを統合・カスタマイズしてご提供します。