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MIR はクレジット・スプレッドのメジアン (中央値) を市場全体を示すベンチマーク指標とし、市場全体に広がるシステミックな変化の影響を取り除いた形で個別企業を評価します。MIR は発行体レベルの信用力に対する潜在的な変化に対して早期にアラートを発信するため、投資家が発行体を精査する上で時間的余裕を生み出します。

広範囲のカバレッジと高度な分析

  • 全格付カテゴリー: 事業会社、銀行、ノンバンク、ソブリンを含む
  • 主要地域すべて: 米国、欧州、中東、アフリカ、アジアをカバー
  • ヒストリカルデータの範囲: エマージングマーケット(ラテンアメリカ、東ヨーロッパ)の1999年1月以降の月次データと、2003年8月1日以降の日次データ
  • MIRの格付遷移行列: 特定期間内におけるムーディーズの格付変更の頻度を分析し、格付の変更を予測
  • クレジット・スプレッドの中央値: 格付カテゴリー別のクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)、債券、およびエクイティの中央値の米国債に対するスプレッドとLIBORに対するスプレッド

Moodys.comとの完全統合

  • 発行体のオーバービュー・ページ上に MIRのデータを掲載:発行体のMIRの履歴の閲覧や、発行体と特定の競合他社(ピア)との比較が可能
  • ポートフォリオ・ページ上に記載のMIRデータ: お客さまのMoody’s.comのポートフォリオに対する平均MIR統計の閲覧と、お客さまのポートフォリオに含まれる全発行体の最新のMIRの閲覧および比較
  • MIR Excelアドイン、バルクデータ・ダウンロード、およびFTPデータ配信を通じたデータの直接配信も可能

市場データから、格下げとデフォルトに対するアーリーウォーニングを検知

  • 市場のシグナルから、企業の信用の質に対する見方を捕捉することはできますが、これは、市場全般のリスク許容度により不明瞭となる傾向にあります。市場がストレスを受けた場合、個別企業に対する真のリスクを計測することは困難になります。