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Economic Scenario Generator (ESG)は、最先端の確率論的な資産モデル化ツールで、保険会社における広範なリスク管理業務をサポートする柔軟性のあるフレームワークを構成します。資産とリスクファクターのリアルワールド・シミュレーションのための各種モデリング/キャリブレーション・オプションに加え、市場整合的な負債評価のためのリスク中立シミュレーションを提供します。

規制資本、経済資本、報告および内部リスク管理に対応した高度で柔軟性のあるモデリング

  • 市場整合的キャリブレーションとなるように、可能な限り市場価格から推計したリスク中立キャリブレーション。
  • 期間約50年におけるリスクファクターの分布の現実的な変化に対するベストビューを反映したリアルワールド・キャリブレーション。
  • キャリブレーションのカスタマイズや、お客さま独自の見解、ストレスおよびセンシティビティ・キャリブレーションの適用。
  • 主要なリスクタイプや資産タイプに対する各種モデリング・オプション。

多様な要件に対応したソリューション

  • 市場整合的、リアルワールドの各種オプションを取り揃え、世界30か国以上の国に対応しています。
  • ファンダメンタルズの構造的相関関係と統計的相関関係を組み合わせて、リスクファクター間の相互作用を踏まえた信頼性のあるシナリオを生成します。
  • 資産価格とリスクファクターの現実的な分布が求められるリアルワールドシナリオの生成に利用できます。
  • リスク管理やヘッジプログラムの一環である負債評価に利用することができます。