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Default & Recovery Database (DRD) には1920年以降のデフォルト・データが収録されているため、景気循環の各段階におけるデフォルト発生の変化を確認できるだけでなく、どのような要素がデフォルトの要因となったかを特定することができます。

主な機能

  • 広範囲のデータセット: 500,000以上の個別債務証券。企業およびソブリンの両方をカバー。1920年以降のデフォルト履歴を収録。
  • 柔軟性: CUSIPやSICコード等のユニバーサル識別コードを使用。プライマリー・キーにより複雑なクエリー化が可能。負債の種類、格付の種類、地域に加えフラッグ毎にも分類可能。
  • 精緻性: グループ会社のムーディーズ・インベスターズ・サービスが提供する精緻な情報。債券レベルのすべての格付履歴、格付アウトルック、およびウォッチリスト・データ。外部支援を示唆する信用補完/支援データ。
  • モデルへのインプット: 回収価格の活用。グループ会社のムーディーズ・インベスターズ・サービスが付与する発行体および証券レベルでの格付の変化。信用サイクルのすべての段階のデータ。
  • 回収率の計算に対する複数のアプローチ: セトルメント手法、取引価格手法、流動性イベント手法より選択。

バーゼルIIを含む規制コンプライアンス・ツール

  • デフォルト確率、デフォルト時損失率、そして総期待損失を個別に予測するために必要なデータ
  • 500,000以上の個別債務証券
  • 発行体数は50,000
  • 企業とソブリンをカバー
  • 1920年以降のデフォルト履歴を収録

データ元

  • 全データはムーディーズ・アナリティックスのデータベースの発行体、デフォルト、および回収情報から抽出されています。ムーディーズ・インベスターズ・サービスのアナリストは、世界中の市場参加者に読まれている、年次デフォルトスタディレポートの発行にあたり、これらのデータを活用しています。お客さまには、デフォルト確率、デフォルト時損失に特に焦点を当てた、信用調査の実施及び、信用リスクモデルの構築と更新にこれらのデータが用いられています。