LossCalc

LGD 推計の重要性

債券・ローンのプライシング、バリュエーション、引当金算定、およびキャピタル計算には、精度の高い LGD (デフォルト時損失率) 推計が不可欠です。有効性の確認された LGD 推計値は、バーゼルII 先進的内部格付手法においても要件の1つとされています。
ポートフォリオの健全な管理には、各景気局面に対応したLGD 推計が求められます。伝統的な長期デフォルト加重平均に基づくデフォルト時損失率が静的かつバックワード・ルッキングであるのに対し、LossCalc は景気をダイナミックに反映しつつフォワード・ルッキングな LGD をお客様に提供いたします。