RiskIntegrity Capital Aggregator

課題:モンテカルロ法を用いたリスクベース資本のモデリング

保険業界では、規制当局や格付機関の影響から、またはより効果的なリスク管理に対する社内的な要望から、リスクベース資本を業務運営のメトリクスとして用いる傾向が高まっています。多くの保険会社は、資本計算をサポートするため、モンテカルロ法などのより高度な手法に注目しています。ただし、モンテカルロ法を採用するには、データ量やパフォーマンス、分析、業務で求められる柔軟性などの要件に対応する必要があり、技術的に非常に困難な場合もあります。