Risk Scenario Generator

課題:保険会社のソルベンシー評価に対するロバストなアプローチの導入

これまで保険会社では、リスクベース資本のモデル化に、ストレス・相関法、または分散・共分散法が採用されてきました。現在、多くの保険会社は、ベストプラクティスを追求する中、欧州のソルベンシーⅡや米国の ORSA のような進化する規制の影響もあり、ソルベンシー評価に対してよりロバストかつ高度なアプローチを導入しようとしています。なかでも、ソルベンシー評価を改善するため、モンテカルロ法に多くの注目が集まっています。