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信用リスク管理上の課題:非上場企業の信用リスクの計測

金融機関の間では、非上場企業の信用リスクを計測するニーズが一段と高まっています。これは、リスクに対するリターンの最大化を求める株主の声や、十分な資本の維持を要求する規制当局の要請を背景としています。しかし、グローバルな非上場企業ポートフォリオを対象とした正確かつ一貫性のあるデフォルトモデルを作成することは、データ面や内部リソース面での制約を背景に、大きな課題となっています。